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Value at Risk fur Kreditinstitute: Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials (1999 edition)

Part of the Bank- und Finanzwirtschaft series
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Der Autor analysiert Moglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung und zeigt, da die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Pramissen beruhen, die im Widerspruch zu empirischen Befunden stehen.

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Product Details
Deutscher Universitatsverlag
3663081737 / 9783663081739
eBook (Adobe Pdf)
02/07/2013
German
494 pages
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